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어떤 확률변수의 기댓값이 무한대일 수 있을까요? 직관적으로 상상은 잘 되지 않지만 존재합니다.
아래 확률분포를 봅시다.
f(x)={1x21<x<∞0elsewhere
주어진 구간에서 적분하면 1이 나옵니다. 확률분포 맞습니다.
위 확률분포를 따르는 확률변수의 기댓값을 구해봅시다.
E[X]=∫∞1x1x2dx=lim
기댓값이 무한대로 발산합니다.
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bigpicture님의
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